主题量化投资策略:基于随机森林的择时对冲方法.pdf

数字化花费战术的主旨
因为随机丛林的择时对冲方式
中国国际信托投资公司防护考虑部 从事金融活动工程和衍生器组
李祖苑 赵文荣 赵王 张依文
2017年12月
14152999/30242/20171219 16:55
摘要
 积极的数字化与择时对冲:攻守兼备。1)去市场买东西非常多了黑游荡,花费者长距离的高于恳切的
需求择时对冲装上尾巴风险。2 ) 过来的两年,A股去市场买东西安排区别昭著,动摇率压下,
达到要求的目的alpha的异议巨大地加法。。中等的展出免疫因子风险达到要求的目的智能 贝塔更赚钱,但
超额进项的不稳定性。无效的择时对冲方式有助于光滑的战术进项。3)股指前途降低的价钱
典礼先前继续了2积年。,堆的战术不克不及完整对冲本钱,无效的择时对冲
价钱战术变得一个人更的选择。
 风险素质:伎俩沉下最近的,警觉闷闷不乐动摇。1) 3尹修改去市场买东西要求。3大阴
该线状态后,沪深300说明者达到一个人月下跌的占比为86%,接下来的两个月放弃的使均衡
为71%,沪深500说明者的下跌审视引人注目为67%和63%。。2)缺口需求警察
占有风险以信号告知。缺口后一个人月内,每个说明者都有更大的继续下跌的可能性。,平均数放弃
。3)数数板块一年内新的高股比率。。去市场买东西热时,免得说明者增强
跟随一个人新的高比率的增强,这间或要紧去市场买东西不克不及被疏散。。3)应用静态工夫规整。 (
DTW 描画去市场买东西序列的前后一致。去市场买东西晚,DTW的前后一致昭著放弃。4) 界限
TREND 科尔(- [ 5,…90],[马(5),…马(90),描画T 日说明者高于的度数。需警
惕多头度数由正转负后的向上最近的末级。5)从全部含义上看、价、动摇率、估值、最近的、
掉换、在去市场买东西的特色维度的时序用模子做的输出的31素质。
 随机丛林:十八吴仪结合一支混合团体。。1)随机丛林是慷慨的方针决策树的集中。,经过自救
影响重采样技术,锻炼范本和结帐范本的陆续使产生,经过锻炼范本使产生多个方针决策
由战术树结合的随机丛林, 每一棵树的方针决策最后都是经过简略少数选举达到要求的目的的。
结帐唱片的判决书最后。2)随机丛林可以处置非线性成绩。,这是不容易过适宜的、
数个限制因素、运算快,易双层轧制、抗干忧的。3)采取单TR加剧随机丛林花色品种和机能
1 树与树当中的相关性。主要限制因素是树数n和所选变量m的数量。
14152999/30242/20171219 16:55
摘要
 因为随机丛林的择时对冲:巨大地压下了回撤。1)因为2005 11/30~2017/ 11/30 沪
丛林草木日唱片随机丛林工夫用模子做的发展,目的是另外的天的说明者。。限制因素n被设置为
100,m设置为5。。2)时机掌握指引航线:后2010,发展在历史唱片依据的随机丛林
择时用模子做,在另外的年代替完毕。主要成分每日收市预测另外的天的价钱,落在预测
对冲安全设施。同时,添加3阴、跳空风险窗口:T 3系根状态,伎俩
[ t 1,T 20风险窗口。T 状态缺口,伎俩[ t 1,min(T+20,跳空回)
风险窗口。3)用模子做的总接线台时机掌握以信号告知的282倍,日胜率,预测是正确的
率为。4)因为是你这么说的嘛!用模子做对要求高派现战术举行择时对冲,战术年收入
率为 ,更纯真的的多战术普及 ,最大的回撤 ,更纯真的的多战术放弃
,除2012,15%的年报酬率把持 里边。
2
14152999/30242/20171219 16:55
产品样本

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注