主题量化投资策略:基于随机森林的择时对冲方法.pdf

发动的量子化值得买的东西战术
由于随机丛林的择时对冲方式
中国国际信托投资公司贴壁纸讨论部 从事金融活动工程及衍生器成环形
李祖苑 赵文荣 赵王 张依文
2017年12月
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摘要
 起作用的量子化与择时对冲:攻防兼备。1)集市上到国外都是黑歌手。,值得买的东西者临时划拨的款项恳切的
必要择时对冲臀部风险。2 ) 过来两年,股市体系结构彰区别对待,动摇率降低价值,
走快希腊字母的第每一字母的异议很大。。过度暴露行列式风险走快智能 β走快更厚的,但
超额进项的不稳定性。无效的择时对冲方式有助于实音战术进项。3)股指前进地折扣价格
2年以上所述外界,团战术都无法承当完整套期保值的本钱。,无效的择时对冲
战术是本钱执行的较好选择。
 风险错杂:撤销下跌动向,警觉坏心境动摇。1) 3尹使适应集市要求。3大阴
后线的外形,沪深300指示将来每一月下跌的占比为86%,将来两个月的下跌
为71%,沪深500指示的下跌余地有别于为67%和63%。。2)缺口必要警察
所相当风险臂板信号系统。缺口后每一月内,每个指示都有更大的继续下跌的可能性。,平均分配降落
。3)每一新的高占有率一年内人口财产调查板。集市热时,设想指示升起
跟随每一新的高比率的升起,屡次地断言集市不克不及播送。3)运用静态工夫规整。 (
DTW 特性描述集市序列的同样。晚会集市,DTW的同样彰降落。4) 解释
TREND 科尔(- [ 5,…90],[马(5),…马(90),形容的T 一天到晚的弘量指示。需警
惕多头学位由正转负后的向上动向最终的。5)从美国昆腾公司上看、价、动摇率、估值、动向、
继承权、在集市的意见分歧维度的时序花样的输出的31错杂。
 随机丛林:十八吴仪结合一支兼备武装。。1)随机丛林是弘量方针决策树的集中。,经过自救
试验性的重采样技术,锻炼范本和结帐范本的延续产额,方针决策是由锻炼范本产额的。
由随机丛林方针决策树, 每一棵树的方针决策归结为都是如简略少数提议法或
方针决策归结为的结帐最高纪录。2)随机丛林可以处置非线性成绩,不容易呈现过装置、
数个决定因素、运算快,易同意、抗干忧的。(3)随机丛林的机能按单标号分级。
1 方针决策树的互插相干。主要决定因素树N和困境的变量M数
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摘要
 由于随机丛林的择时对冲:庞大地降低价值了回撤。1)由于2005 11/30~2017/ 11/30 沪
丛林叶子及梗和枝日最高纪录随机丛林工夫花样的建造,目的是瞬间天的指示。。决定因素n被设置为
100,m设置为5。。2)调准速度一道菜:后2010,建造在历史最高纪录按照的随机丛林
择时花样,在瞬间年重新开始完毕。每天的密切是由于瞬间天花样预测,预测沦陷
对冲维护。同时,添加3阴、跳空风险窗口:T 3行根的外形,撤销
[ t 1,T 20风险窗口。T 外形缺口,撤销[ t 1,min(T+20,跳空回)
风险窗口。3)花样总使出轨调准速度臂板信号系统282次,日胜率,精确的预测降落
率为。4)由于前述的花样对要求高派现战术举行择时对冲,战术年收入
率为 ,更纯粹地的多战术归纳 ,最大的回撤 ,更纯粹地的多战术降落
,除2012,年收益率把持为15%。 里边。
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